Analista de Calibración

Fecha de la oferta:	09-06-2008	Ver más ofertas
Nombre de la empresa:	Santander
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Web de la empresa:	www.santander.com
Número de trabajadores:	130000
Sede central en:	Madrid
Descripción de la empresa:	Santander es el primer banco de la zona euro por beneficios y el séptimo del mundo que combina una sólida presencia local con fuertes capacidades globales y que está presente en 40 paises. Las principales áreas de negocio del Grupo son: Banca Comercial, Banca Mayorista Global y Gestión de Activos y Seguros.

Ubicación

Población:	Madrid
Provincia:	Madrid
País:	España

Descripción

Puesto vacante:	Analista de Calibración
Categorías:	Finanzas y banca - Productos y servicios bancarios
Departamento:	Area de Riesgos
Número de vacantes:	1
Descripción de la oferta:	Realizar estimación de parámetros internos de riesgo de crédito: Probabilidades de Fallo, Severidad y Exposición en caso de Default, para carteras SAN matriz y otras unidades del grupo Elaborar documentación detallada, metodológica y técnica sobre los procesos de estimación de parámetros Realizar diseño y seguimiento de controles en dichas estimaciones Aportar soluciones metodológicas para la estimación de Probabilidades de Fallo, Severidad y Exposición en caso de Default. Analizar y tratar bases de datos internas disponibles para estimación Buscar y procesar información externa relevante relativa a parametrización del riesgo de crédito Diseñar y ejecutar algoritmos de cálculo (en SAS) para la estimación de los parámetros de riesgo de crédito Diseñar y ejecutar modelos dinámicos de ajuste al ciclo de los parámetros de riesgo Analizar las diferencias metodológicas entre las distintas unidades del grupo Atender a Instancias de Auditoria, Validación Interna y Banco de España acerca de los modelos de estimación Preparar de presentaciones sobre estimación, asignación de parámetros y cálculo de capital.

Requisitos

Estudios mínimos:	Licenciado - Matemáticas
Experiencia mínima:	Al menos 1 año
Requisitos mínimos:	Titulación Superior Universitaria, preferentemente en Matemáticas, Físicas, Economía Cuantitativa. Conocimientos estadísticos aplicados Conocimientos de programación, preferentemente manejo de SAS Deseable experiencia en estimación de parámetros o construcción /calibración de modelos de riesgo de crédito. Se valorará experiencia en implantación de BIS II. Nivel alto de inglés.

Contrato

Tipo de contrato:	Indefinido
Jornada laboral:	Completa